當前,在國家行業(yè)政策的大力支持下,人工智能金融應(yīng)用發(fā)展迅猛,與此同時人工智能應(yīng)用所帶來的安全和倫理等問題也引起國家社會的廣泛關(guān)注,向善、公正、安全、可信成為人工智能金融應(yīng)用行業(yè)發(fā)展的底線。如何評價金融業(yè)人工智能技術(shù)應(yīng)用符合“科技向善,安全可控”的社會需求,是否滿足國家行業(yè)對人工智能金融應(yīng)用的監(jiān)管治理要求,是當前金融業(yè)人工智能技術(shù)發(fā)展的共性問題。
為此,北京國家金融科技認證中心聯(lián)合行業(yè)自律組織、檢測認證機構(gòu)、商業(yè)銀行、第三方支付機構(gòu)、金融科技企業(yè)等相關(guān)單位,在金融業(yè)內(nèi)開展人工智能技術(shù)的政策標準、應(yīng)用場景、評測技術(shù)等方面的調(diào)查和研究工作,致力于構(gòu)建符合金融行業(yè)特點的評價信任體系,形成多方共治的人工智能金融應(yīng)用生態(tài),并于近日發(fā)布了《人工智能金融應(yīng)用評價體系研究報告》(以下簡稱《報告》)。
《報告》圍繞人工智能金融應(yīng)用現(xiàn)狀、問題挑戰(zhàn)與解決思路、建立多元化評價體系以及發(fā)揮認證價值,助力人工智能治理等角度進行了分析。根據(jù)《報告》,目前人工智能金融應(yīng)用評價內(nèi)容看,可總體分為“數(shù)據(jù)安全”、“算法應(yīng)用評價”和“服務(wù)能力評價”三個層次。其中,數(shù)據(jù)安全評價是指對數(shù)據(jù)安全生命周期內(nèi)的安全保護機制的作用,保護措施的效果進行評價,嚴防數(shù)據(jù)誤用、濫用,切實保障金融數(shù)據(jù)和個人隱私安全;算法應(yīng)用評價是指金融應(yīng)用場景下算法表現(xiàn)的評價,更專注于算法本身;服務(wù)能力評價是指人工智能金融應(yīng)用作為產(chǎn)品服務(wù)的能力,是算法應(yīng)用評價的延伸與拓展,包括環(huán)境、系統(tǒng)、管理能力等。
在北京國家金融科技認證中心公眾號回復“研究報告”,可根據(jù)提示獲取完整版。
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近年來,山東濰坊農(nóng)信社依托巴塞爾新資本協(xié)議和銀監(jiān)會《中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導意見》、《農(nóng)村中小金融機構(gòu)風險管理機制建設(shè)指引》等一系列管理指引,在省聯(lián)社和當?shù)劂y監(jiān)局的指導下,初步建立以經(jīng)風險調(diào)整的經(jīng)營利潤、風險計量、質(zhì)量管理評級考核為主要內(nèi)容,貫徹風險識別、計量、監(jiān)測和控制全過程的風險管理體系,逐步摸索出一條符合農(nóng)村中小金融機構(gòu)實際的科學發(fā)展之路。
以全面風險管理理念為基礎(chǔ),構(gòu)建風險管理文化建設(shè)機制。濰坊農(nóng)信先后邀請了銀監(jiān)會、畢博、民生銀行、上海銀行多名國內(nèi)銀行風險管理專家、專業(yè)咨詢公司、學術(shù)機構(gòu)人員到濰坊農(nóng)信進行交流、座談和授課。對銀行全面風險管理內(nèi)容進行講解,并將濰坊農(nóng)信實際經(jīng)營管理特色融入其中。目前,全市已有3010人取得銀行業(yè)協(xié)會組織的風險管理專業(yè)從業(yè)資格證書。
以巴塞爾新資本協(xié)議為核心,構(gòu)建農(nóng)信特色信用風險管理系統(tǒng)。風險計量是全面風險管理和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎(chǔ),大多數(shù)農(nóng)村中小金融機構(gòu)受客戶群體個性化強、合格數(shù)據(jù)樣本小、數(shù)據(jù)質(zhì)量差,系統(tǒng)建設(shè)滯后等一系列客觀問題影響,無法準確、全面計量出潛在風險。自2007年以來,濰坊農(nóng)信社立足實際,以內(nèi)部評級法(IRB)為核心,自主研發(fā)了信用風險管理系統(tǒng)。
實現(xiàn)農(nóng)信特色應(yīng)用功能,積累充足歷史數(shù)據(jù)。該系統(tǒng)具有客戶細分(農(nóng)戶、個體工商戶等)、行業(yè)細分(蔬菜、瓜果、養(yǎng)牛等)、產(chǎn)品細分、擔保方式細分(聯(lián)保、小額信用等)和按村管理等鮮明的“濰坊農(nóng)信特色”,實現(xiàn)了風險分類流程化管理,客戶、產(chǎn)品、行業(yè)等多維度的累計違約率、違約損失率、預期損失率、風險度等風險計量,宏觀和微觀預警,信貸管理人員風險業(yè)績計量等功能。更為重要的是風險管理系統(tǒng)上線運行以來,已積累客戶信用等級、客戶類型、行業(yè)、債項信息等19億個數(shù)據(jù)項目,跨越5個年度的歷史違約數(shù)據(jù)53萬條,為巴塞爾協(xié)議要求的內(nèi)部評級模型準備了充足的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
建立理論與實踐相結(jié)合的信用風險計量模型。選擇DM類型的風險計量模型作為基本的理論體系,構(gòu)建了農(nóng)信特色計量模型。在違約損失率的確定上,充分考慮擔保有效性、資產(chǎn)屬性、資產(chǎn)狀態(tài)等因素,確定損失計量模型。通過風險管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)積累的優(yōu)勢,多維度計量出機構(gòu)、人員、產(chǎn)品“累計”和“本年度”的違約率、違約損失率、預期損失率等信用風險指標。
以風險分類流程化管理為抓手,夯實激勵約束基礎(chǔ)。面對分類管理早期存在的人為干預、分類結(jié)果偏離大、為指標而分類等問題,該社將銀監(jiān)會風險分類指引中的標準進一步量化,制定了13項硬性和30項軟性限制條件,實行電子化、流程化動態(tài)控制,并按月重分;設(shè)置了基層、縣級、市聯(lián)社三級認定權(quán)限,突出嚴把“大額貸款初次認定的入口、分類結(jié)果上調(diào)的調(diào)整口、認定為損失的出口”三道關(guān)口。在2010年全省貸款風險分類偏離度檢查中,全市統(tǒng)算偏離度為0.22%,為全省最低。
以經(jīng)風險調(diào)整后的經(jīng)營利潤為依據(jù)建立考核體系,方便經(jīng)營方向判斷。經(jīng)風險調(diào)整后的經(jīng)營利潤考核是經(jīng)濟資本回報率(RAROC)考核的前奏,將當年形成的預期損失在當年實現(xiàn)的經(jīng)營利潤中直接扣減,評價“真實”經(jīng)營業(yè)績,實現(xiàn)了當期收益與所承擔的潛在風險的匹配,全市從利潤中扣減的預期損失金額逐年減少,從2008年的5.1億元減少到2011年的2.7億元。
以風險為導向的模擬利潤績效考核,解決員工薪酬問題。以風險為導向的模擬利潤績效考核運用平衡計分卡原理,以風險指標作為重要依據(jù),計量出客戶經(jīng)理、前臺柜員等13個崗位的得分和績效工資,所拓展業(yè)務(wù)風險的大小很大程度上決定了薪酬的高低。
以貸后風險監(jiān)測為保障,補足貸后管理“短板”。以行業(yè)集中度風險、關(guān)聯(lián)企業(yè)風險、大額可疑交易風險、投機性風險、限控行業(yè)等“重點風險領(lǐng)域”為重點,利用風險管理系統(tǒng),查找出存在潛在風險點的客戶,進行實地監(jiān)測、分析,深入挖掘潛在風險點,及時界定和識別有問題的貸款,并采取相關(guān)措施進行防控。在風險管理系統(tǒng)中設(shè)置了宏觀和微觀風險預警功能,實現(xiàn)面向管理者和一線客戶經(jīng)理的綜合預警體系。
通過構(gòu)建信用風險管理體系,濰坊農(nóng)信社風險管理實現(xiàn)了由“成本中心”向“利潤中心”的轉(zhuǎn)變。2011年末,全市農(nóng)村信用社資本充足率12.3%,較2007年末提高10.6個百分點;貸款損失準備充足率559%,較2007年末提高528個百分點;信貸資產(chǎn)五級分類不良率1.07%,較2007年末下降13.78個百分點。2011年,濰坊農(nóng)信社列山東省農(nóng)信系統(tǒng)綜合實力排名第1名。?
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新華社北京3月10日電(記者白潔純、劉詩平)銀監(jiān)會10日宣布,已于近日發(fā)布實施《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》(以下簡稱《指引》),明確提出“商業(yè)銀行主要負責人績效薪酬應(yīng)在基本薪酬的3倍內(nèi)確定”等要求。專家指出,新規(guī)的發(fā)布將有利于發(fā)揮薪酬在商業(yè)銀行公司治理和風險管控中的導向作用,促進銀行業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營。
銀行主要負責人績效薪酬應(yīng)在基本薪酬3倍以內(nèi)確定
根據(jù)《指引》,商業(yè)銀行主要負責人的績效薪酬要根據(jù)年度經(jīng)營考核結(jié)果,在其基本薪酬的3倍以內(nèi)確定。
《指引》明確,不鼓勵商業(yè)銀行設(shè)立保底獎金,如果確有實際需要,保底獎金只適用于新雇傭員工入職第一年的薪酬發(fā)放。而商業(yè)銀行的基本薪酬一般不高于其薪酬總額的35%。
在薪酬支付方面,銀監(jiān)會要求,商業(yè)銀行高級管理人員以及對風險有重要影響崗位上的員工,績效薪酬的40%以上應(yīng)采取延期支付的方式,且延期支付期限一般不少于3年,其中主要高級管理人員績效薪酬的延期支付比例應(yīng)高于50%,有條件的應(yīng)爭取達到60%。
此外,中長期激勵要在協(xié)議約定的鎖定期到期后支付。中長期激勵的兌現(xiàn)應(yīng)得到董事會同意。鎖定期長短取決于相應(yīng)各類風險持續(xù)的時間,至少為3年。
風險成本控制指標未達要求不能加薪
根據(jù)《指引》,商業(yè)銀行應(yīng)建立可持續(xù)的績效考核指標體系。商業(yè)銀行績效考核指標包括經(jīng)濟效益指標、風險成本控制指標和社會責任指標。
其中,風險成本控制指標至少應(yīng)包括資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率、案件風險率、杠桿率等。
銀監(jiān)會要求,風險成本控制指標中,有一項指標未達到控制要求的,當年全行人均績效薪酬不得超過上年水平。有兩項指標未達到控制要求的,當年全行人均績效薪酬在上年基礎(chǔ)上實行下浮,高級管理人員績效薪酬下浮幅度應(yīng)明顯高于平均下浮幅度。有三項及以上指標未達到控制要求的,除當年人均績效薪酬在上年基礎(chǔ)上實行下浮之外,下一年度全行基本薪酬總額不得調(diào)增。
銀監(jiān)會將定期對商業(yè)銀行薪酬管理機制作出評估
本次金融危機表明,許多國家金融業(yè)不當?shù)男匠曛贫劝才艑е铝私鹑跈C構(gòu)的過度冒險和逐利行為,并造成金融機構(gòu)穩(wěn)定性下降和行業(yè)不穩(wěn)定。因此,加強對金融機構(gòu)薪酬監(jiān)管已成為各國金融監(jiān)管當局的共識。
專家指出,《指引》的出臺有利于充分發(fā)揮薪酬在商業(yè)銀行公司治理和風險管控中的導向作用,建立健全科學有效的公司治理機制,促進銀行業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。
銀監(jiān)會有關(guān)負責人表示,今后監(jiān)管部門將定期對商業(yè)銀行薪酬管理機制的健全性和有效性作出評估,著重評估商業(yè)銀行是否認真按照《指引》的要求落實薪酬機制的一系列政策措施。動態(tài)監(jiān)測商業(yè)銀行薪酬管理制度的實施情況,并根據(jù)《指引》實施的具體情況組織對商業(yè)銀行風險控制指標執(zhí)行情況的現(xiàn)場檢查。及時發(fā)現(xiàn)和糾正商業(yè)銀行在薪酬管理過程中存在的問題。